公告日期：2022-04-22

上证 380 交易型开放式指数证券投资
基金 2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 南方基金管理股份有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 4 月 22 日

上证 380 交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方上证 380ETF
场内简称 380ETF 或 上证 380ETF
基金主代码 510290
交易代码 510290
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 16 日
报告期末基金份额总额 86,448,915.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，按照
成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流
动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基
金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金
融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，
以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下
的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指
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期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保
值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股
票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪
标的指数的目的。
业绩比较基准 上证 380 指数，简称 380 指数
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基
金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完
全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“ 380ETF”或
“上证 380ETF”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日－2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 565,004.72
2.本期利润 -23,097,534.16
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2944
4.期末基金资产净值 174,936,080.26
5.期末基金份额净值 2.0236
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -13.01% 1.49% -12.99% 1.49% -0.02% 0.00%
过去六个月 -9.43% 1.18% -9.40% 1.18% -0.03% 0.00%
过去一年 7.27% 1.06% 1.57% 1.05% 5.70%……
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