公告日期：2018-04-23

上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金

2018年第1季度报告

2018年3月31日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年四月二十三日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月20日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国企ETF

场内简称 国企ETF

基金主代码 510270

交易代码 510270

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年6月16日

报告期末基金份额总额 16,832,064.00份

投资目标 本基金为交易型开放式指数基金（ETF），紧密跟踪标的指

数（上证国有企业100指数），追求跟踪偏离度和跟踪误差

最小化。

投资策略 本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照上

证国有企业100指数的成份股票的构成及其权重构建基金股

票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行

相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、

分红等行为时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其

他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可

以对投资组合进行适当变通和调整，以便实现对跟踪误差的

有效控制。本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票

的比例不低于基金资产净值的90%，但因法律法规的规定而

受限制的情形除外。

业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准为：上证国有企业100指数。如果

指数编制单位变更或停止上证国有企业100指数的编制及发

布，或上证国有企业100指数由其它指数替代，或由于指数

编制方法等重大变更导致上证国有企业100指数不宜继续作

为标的指数，或证券市场有其它代表性更强、更适合投资的

指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。