公告日期：2017-07-21

上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金

2017年第2季度报告

2017年6月30日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年七月二十一日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月20日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国企ETF

场内简称 国企ETF

基金主代码 510270

交易代码 510270

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年6月16日

报告期末基金份额总额 20,832,064.00份

投资目标 本基金为交易型开放式指数基金（ETF），紧密跟踪标的指

数（上证国有企业100指数），追求跟踪偏离度和跟踪误

差最小化。

投资策略 本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照

上证国有企业100指数的成份股票的构成及其权重构建基

金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变

动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配

股、增发、分红等行为时，或因某些特殊情况导致流动性

不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，

基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整，以便实

现对跟踪误差的有效控制。本基金投资于标的指数成份股

票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%，但

因法律法规的规定而受限制的情形除外。

业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准为：上证国有企业100指数。如

果指数编制单位变更或停止上证国有企业100指数的编制

及发布，或上证国有企业100指数由其它指数替代，或由

于指数编制方法等重大变更导致上证国有企业100指数不

宜继续作为标的指数，或证券市场有其它代表性更强、更

适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。