公告日期：2017-03-31

上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月三十一日
上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第2页共30页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第3页共30页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国企 ETF
场内简称 国企 ETF
基金主代码 510270
交易代码 510270
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 6 月 16 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 23,832,064.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011 年 8 月 18 日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为交易型开放式指数基金（ ETF），紧密跟踪标的指数（上证国
有企业 100 指数），追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照上证国有企业
100 指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标
的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整
和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因某些特殊情况导致流动
性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理
人可以对投资组合进行适当变通和调整，以便实现对跟踪误差的有效控
制。本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金
资产净值的 90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
业绩比较基准 上证国有企业 100 指数
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数
的表现，是股票基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 薛文成 张燕
信息披露 联系电话 021-38834999 0755-83199084
负责人
电子邮箱 clientservice@bocim.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95555
传真 021-68873488 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联
网网址 http://www.bocim.com
上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第4页共30页
基金年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号中银大厦 26 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -1,807,655.75 14,421,184.45 5,258,650.01
本期利润 -1,904,268.84 -2,596,930.73 28,283,028.75
加权平均基金份额本期利润 -0.0723 -0.0624 0.3659
本期基金份额净值增长率 -……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。