公告日期：2016-01-22

上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2015年第4季度报告
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上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
2015年第4季度报告
2015年12月31日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年一月二十二日
上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2015年第4季度报告
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§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称国企ETF
场内简称国企ETF
基金主代码510270
交易代码510270
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日2011年6月16日
报告期末基金份额总额26,832,064.00份
投资目标本基金为交易型开放式指数基金（ETF），紧密跟踪标的指
数（上证国有企业100指数），追求跟踪偏离度和跟踪误差
最小化。
投资策略本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照上
证国有企业100指数的成份股票的构成及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行
相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其
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他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可
以对投资组合进行适当变通和调整，以便实现对跟踪误差的
有效控制。本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票
的比例不低于基金资产净值的90%，但因法律法规的规定而
受限制的情形除外。
业绩比较基准本基金整体业绩比较基准为：上证国有企业100指数。如果
指数编制单位变更或停止上证国有企业100指数的编制及发
布，或上证国有企业100指数由其它指数替代，或由于指数
编制方法等重大变更导致上证国有企业100指数不宜继续作
为标的指数，或证券市场有其它代表性更强、更适合投资的
指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的
原则，变更本基金的标的指数。
风险收益特征本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用
完全复制法跟踪标的指数的表现，是股票基金中风险中等、
收益与市场平均水平大致相近的产品。
基金管理人中银基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2015年10月1日-2015年12月31日)
1.本期已实现收益-988,034.30
2.本期利润3,433,394.02
3.加权平均基金份额本期利润0.1173
4.期末基金资产净值28,781,447.73
5.期末基金份额净值1.073
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③②-④
过去三个月10.50%1.61%11.44%1.64%-0.94%-0.03%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年6月16日至2015年12月31日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个月内为……
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