公告日期：2018-03-28

上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金

2017 年年度报告

2017年12月31日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2018年3月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月27日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

第2页共78页

1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

3.3其他指标...... 错误！未定义书签。

3.4过去三年基金的利润分配情况...... 10

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16

§5托管人报告...... 17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17

§6审计报告...... 18

第3页共78页

6.1审计报告基本信息...... 18

6.2审计报告的基本内容...... 18

§7年度财务报表...... 21

7.1资产负债表...... 21

7.2利润表...... 22

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 23

7.4报表附注...... 24

§8投资组合报告...... 52

8.1期末基金资产组合情况...... 52

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 5……
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