公告日期：2017-10-25

上证中小盘交易型开放式指数证券投资基

金

2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

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§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞上证中小盘ETF

交易代码 510220

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年1月26日

报告期末基金份额总额 17,229,161.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的

最小化。

本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股

组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数

投资策略 成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况

（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基

金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实

际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准 上证中小盘指数

本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位

为95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方面，

风险收益特征 相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其风

险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益的产

品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，

其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

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§3 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。