公告日期：2017-07-20

上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金

2017 年第 2 季度报告

2017年6月30日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月19日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。

第2页共15页

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞上证中小盘ETF

交易代码 510220

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年1月26日

报告期末基金份额总额 17,729,161.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差

的最小化。

本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份

股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的

指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特

投资策略 殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股

票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本

基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表

现。

业绩比较基准 上证中小盘指数

本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓

位为95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方面，

相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其

风险收益特征 风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益

的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基

金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基

本一致。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

第3页共15页

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。