公告日期：2017-03-29

上证中小盘交易型开放式指数证券投资基 金 2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年3月29日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

第2页共35页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞上证中小盘ETF

基金主代码 510220

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年1月26日

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 6,229,161.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2011-3-28

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差

的最小化。

投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份

股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的

指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特

殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股

票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本

基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表

现。

业绩比较基准 上证中小盘指数

风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。