公告日期：2021-09-04

华泰柏瑞基金管理有限公司

上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金

更新的招募说明书

2021 年第 2 号

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二零二一年九月


上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）

重要提示

上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”或“华泰柏瑞上证中小
盘 ETF”）根据 2010 年 11 月 3 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关
于核准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可【2010】
1535 号）和 2010 年 12 月 9 日《关于上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金
募集时间安排的确认函》（基金部函【2010】748 号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于
2011 年 1 月 26 日正式生效。

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金的标的指数为上证中小盘指数。指数编制方案简介如下：

1、样本空间

同上证 180 指数的样本空间，指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪市 A 股和
红筹企业发行的存托凭证组成：

（1）科创板证券：上市时间超过一年。

（2）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 18 位。
2、选样方法

（1）上证中盘指数选样方法

上证中盘指数样本由上证 180 指数样本中非上证 50 指数样本的 130 家上市公司证券构成。
（2）上证小盘指数选样方法

从样本空间中扣除上证 180 指数样本后，剩余待选样本根据过去一年的日均总市值和日均成交金额进行综合排名，取排名前 320 位的上市公司证券作为指数样本。

（3）上证中小盘指数和上证大中小盘指数选样方法

上证中盘指数和上证小盘指数样本一起构成上证中小盘指数样本；上证 180 指数和上证小盘指数样本一起构成上证大中小盘指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中
证指数有限公司网站(www.csindex.com.cn)。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，具体详见本招募说明书中“基金的风险揭示”章节。

本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书中“基金的风险揭示”章节。

投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本本更新招募说明书所载内容截止日为 2021 年 8 月 15 日，有关财务和业绩表现数据截止
日为 2021 年 6 月 30 日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司已于 2021 年 9 月 1 日对本次更新的招募说明书中的
投资组合报告和业绩表现进行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。