公告日期：2021-03-31

上证中小盘交易型开放式指数证券投资基
金

2020 年年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2021 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 6

2.1 基金基本情况 ...... 6

2.2 基金产品说明 ...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9
§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17
§5 托管人报告...... 18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18
§6 审计报告...... 19

6.1 审计报告基本信息...... 19


6.2 审计报告的基本内容...... 19
§7 年度财务报表...... 22

7.1 资产负债表...... 22

7.2 利润表...... 23

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 24

7.4 报表附注...... 25
§8 投资组合报告...... 53

8.1 期末基金资产组合情况...... 53

8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 53

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 54

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 65

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 67

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 67

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 68

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 68

8.9 ……
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