量化导致期权市场已死
弹指惊鸿888
2020-02-06 10:42:42
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自从1月9日量化进入io2002-c-4450后(未控制好量导致当天出现跌停),io2002-c-4450便一改此前的凶悍走势,一路下行,在此期权还有17天的情况下,迅速归零(价格始终在1---2元之间,事实上与归零差不多)这意味着无论你40元买,30买,20买,还是10买,8买,事实上结果一样,都是归零。要知道一个期权的生命也就3-40天,还有17天就归零,那就是说虚值期权就别炒了。而期权的价值主要就在于它的时间价值,都买价内的,那还不如直接买股票,套了只要放,总归盈利。io2002-c-4450这种走势,直接影响到其他成交量稍微大的主力期权,如io2002-c-4200,此期权更惨,直接从125元干到2.5元,可以说只要参与期权交易的人,基本上都被灭个精光了。虚值io2002-c-xxxx直接归零,必将影响到io2003-c-xxxx,等到io2002-c-4450清盘的那天,也就是2月底,便会导致io2003-c-xxxx归零,从而导致期权市场事实上的死亡。这就是量化来到期权市场的结果,因为弱小的期权市场无法承受庞大的量化资金量。它一次就将韭菜割完了。

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