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发表于 2020-02-03 20:40:33 股吧网页版
50ETF期权、300ETF期权的日内交易计划(2020年2月4日)

闲聊

1、节后第一天的行情充分的诠释了期权的优势,这也是为什么节前连续两天跟大家说,节前最后一天可以虚三档来个双开。不过当然,这么大的“套利”空间是我没有想到,毕竟这样的情况虽然在2003年非典时候可以作为参考,但是只能“参考”。

2、有人私信我,昨天为什么分享出报告,这个看我内容久的朋友应该知道为什么。日内主要还是根据前一天的表现俩预测和计划第二天的位置,做阻力位的回归,从而形成一个扒头皮的机会,明显节后的第一个交易日,整个交易逻辑很多以失真,我很难提前去给出有效性较高的计划。只可以开盘之后根据当下的条件去做适当的反应,更理性的就是观察一天,我们做的是日内,所以观察一天不存在所谓的失去机会之类的。

3、周一的行情,明显是个单边,价格肯定是对应持仓测算支撑位之下的,也就是我们说的单边行情,同时也是说明了虽然走出了单边,但是还是有很多量去尝试“布局”调整或者说反弹的行情,从而慢慢的回归到平衡的状态。这也是为什么会出现有时候超买只有摸顶的有效性。也是很多理论的一个原理,例如均值回归等。

4、其实这种极端的单边,我们的数据是失真的,所以周二的日内行情我们不以当前的数据和逻辑进行计划,当然更保守的思路就是继续观望,等行情回归“理性”。

 

510050华夏上证50ETF

24日50ETF价格日内关键位置(根据持仓变化测算):

目前阶段价格重心(买方最痛点):2.900

上端压力价位:2.933

下方支撑价位:2.879


买方日内交易规则:

一、进场触发条件:

1、开盘价如果在2.750之上,当标的价格进入2.750~2.756范围,买入认购期权合约。当标的价格进入2.873~2.879范围,买入认沽期权合约。

1、开盘价如果在2.750之下,当标的价格进入2.744~2.750范围,买入认沽期权合约。

二、退出触发条件:

1、净值回撤大于3%;

2、到达预期目标(20%);

3、收盘前未触发前两个条件,无条件退出,因为计划是日内。

三、日内主要合约:50ETF购2月2750;50ETF沽2月2750

 

510300华泰柏瑞沪深300ETF

24300ETF价格日内关键位置(根据持仓变化测算):

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.900

上端压力价位:3.923

下方支撑价位:3.790


买方日内交易规则:

一、进场触发条件:

当标的价格进入3.782~3.790范围,买入认沽期权合约。

二、退出触发条件:

1、净值回撤大于3%;

2、到达预期目标(单笔交易的20%);

3、收盘前未触发前两个条件,无条件退出,因为计划是日内。

三、日内主要合约:300ETF购2月3600;300ETF沽2月3600

 

159919嘉实沪深300ETF

24300ETF价格日内关键位置(根据持仓变化测算):

目前阶段价格重心(买方最痛点):4.000

上端压力价位:3.944

下方支撑价位:3.866


买方日内交易规则:

一、进场触发条件:

当标的价格进入3.858~3.866范围,买入认沽期权合约。

二、退出触发条件:

1、净值回撤大于3%;

2、到达预期目标(单笔交易的20%);

3、收盘前未触发前两个条件,无条件退出,因为计划是日内。

三、日内主要合约:300ETF购2月3600;300ETF沽2月3600

 

 

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