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发表于 2020-01-20 06:47:13 股吧网页版
50ETF期权、300ETF期权的日内交易计划(2020年1月20日)

闲聊

17号说的观点目前没有任何变化,但是多说点内容,或许可以更加清晰点自己的波段交易思路。先对上周做个简单的总结,上周整体表现很明显,情绪偏看涨,期权合约普遍流失时间价值,周四的计划已经很清楚的说了,特别在50ETF期权合约的减持表现。这时可能有人会问,你为什么说上周情绪偏看涨,根据什么?很简单,具体我就不解释了,主要就是隐含波动率曲面skew保持的水平较低。不必太在意,就是一个情绪的判断,实际不管是日内,还是短期波段,在整体期权的交易逻辑中,不作为主要因子。这就是只是客观分析的一个内容,逻辑没有毛病,听听就好。记得交易不是简单的判断方向,是一个完整详细计划,计划赚钱的过程。最后说一句,不是我打击有一部分人,而是让大家如果遇到了,让着一点,因为这样的人内心是很卑微的,因为这些人整体不可能赚到钱的,就是那些一天到晚说“盘感”的人。具体我不解释为什么了,听我的,配合一下这些人就好了,或许对他是个帮助。

 

510050华夏上证50ETF

120日50ETF价格日内关键位置(根据持仓变化测算):

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.000

上端压力价位:3.048

下方支撑价位:2.988


买方日内交易规则:

一、进场触发条件:

1、开盘价如果在压力位3.048之上,当标的价格进入3.048~3.054范围,买入认购期权合约。

2、开盘价如果在压力位3.047与最痛点3.000之间,当标的价格进入3.000~3.006范围,买入认购期权合约;当标的价格进入3.042~3.048范围,买入认沽期权合约。

二、退出触发条件:

1、净值回撤大于3%;

2、到达预期目标(10%);

3、收盘前未触发前两个条件,无条件退出,因为计划是日内。

三、日内主要合约:50ETF购1月2900;50ETF沽1月3200

 

510300华泰柏瑞沪深300ETF

1月20300ETF价格日内关键位置(根据持仓变化测算):

目前阶段价格重心(买方最痛点):4.100

上端压力价位:4.202

下方支撑价位:4.082


买方日内交易规则:

一、进场触发条件:

当标的价格进入4.095~4.105范围,买入认购期权合约;当标的价格进入4.196~4.206,买入认沽期权合约。

二、退出触发条件:

1、净值回撤大于3%;

2、到达预期目标(单笔交易的10%);

3、收盘前未触发前两个条件,无条件退出,因为计划是日内。

三、日内主要合约:300ETF购1月4000;300ETF沽1月4300

 

159919嘉实沪深300ETF

120300ETF价格日内关键位置(根据持仓变化测算):

目前阶段价格重心(买方最痛点):4.200

上端压力价位:4.233

下方支撑价位:4.168


买方日内交易规则:

一、进场触发条件:

开盘价如果在压力位4.233与支撑位4.168之间,当标的价格进入4.164~4.174范围,买入认购期权合约;当标的价格进入4.227~4.237,买入认沽期权合约。

二、退出触发条件:

1、净值回撤大于3%;

2、到达预期目标(单笔交易的10%);

3、收盘前未触发前两个条件,无条件退出,因为计划是日内。

三、日内主要合约:300ETF购1月4100;300ETF沽1月4300

 

 

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