公告日期:2016-10-24
长盛中证 100 指数证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 10 月 24 日
长盛中证 100 指数 2016 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 长盛中证 100 指数
基金主代码 519100
交易代码 519100
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 11 月 22 日
报告期末基金份额总额 380,835,792.28 份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律
约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值收益
率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在 4%以下,以实
现对基准指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金,原则上采用复制指数
投资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股
票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动而进
行相应调整,以复制和跟踪基准指数。
业绩比较基准
中证 100 指数收益率95% 一年期银行储蓄存款利率
(税后)5%
风险收益特征
本基金为被动投资型指数基金,风险中等,将获得证
券市场平均收益率。其风险因素主要来自于市场风险
和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略,在投资
管理上将最大限度的分散非系统性风险。对于跟踪误
差的风险,本基金将通过严格的投资纪律约束和数量
化的风险管理手段,力争控制本基金的跟踪误差在限
定范围内。
长盛中证 100 指数 2016 年第 3 季度报告
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基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - ......
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