公告日期：2017-07-20

鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季度报告

2017年6月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华钢铁分级

场内简称 钢铁分级

基金主代码 502023

交易代码 502023

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年8月13日

报告期末基金份额总额 73,537,677.12份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日

均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基

准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变

化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影

投资策略 响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法

有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行

适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金力争鹏华钢铁份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日

均跟踪偏离度不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。如因指数编

制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，

基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

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1、股票投资策略

（1）股票投资组合的构建

本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步

买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，

以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素

而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整

或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研

究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之

内，尽量缩小跟踪误差。

（2）股票投资组合的调整

本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的……
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