公告日期：2016-01-22

　　申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金
2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年一月二十二日
申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年1 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况基金简称 申万菱信沪深 300 价值指数基金主代码 310398交易代码 310398基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2010 年 2 月 11 日报告期末基金份额总额 129,525,361.63 份投资目标本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对沪深300 价值指数的有效跟踪。投资策略 本基金主要采取完全复制法进行投资，即按照标的
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申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。业绩比较基准沪深 300 价值指数收益率 95% 银行同业存款利率 5%。风险收益特征本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。基金管理人 申万菱信基金管理有限公司基金托管人 中国工商银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2015 年 10 月 1 日-2015 年 12 月 31 日)1.本期已实现收益 -672,580.612.本期利润 28,045,449.893.加权平均基金份额本期利润 0.18994.期末基金资产净值 159,561,824.365.期末基金份额净值 1.2319注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标已扣除了基金的......
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