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公告日期：2018-04-23
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
2018年第1季度报告
2018年03月31日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年04月23日
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月18日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年3月31日止。
2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 中融一带一路
场内简称 中融一带一路
基金主代码 168201
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015年05月14日
报告期末基金份额总额 204,495,989.93份
投资目标
本基金采用指数化投资策略，通过严谨的数量化管理和严格
的投资程序，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控
制在4%以内，实现对中证一带一路主题指数的有效跟踪。
投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指
数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行
为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证一带一路主
题指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在
合理期限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在
限定的范围之内。
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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1．资产配置策略
2．股票投资组合构建
3．债券投资策略
4．股指期货投资策略
业绩比较基准
95%中证一带一路主题指数收益率 5%同期银行活期存
款利率（税后）
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高
预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
