公告日期:2017-01-20
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金
( LOF) 2016 年第 4 季度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人: 兴全基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 1 月 20 日
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金( LOF) 2016 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 兴全沪深 300 指数( LOF)
场内简称 兴全 300
基金主代码 163407
交易代码 163407
前端交易代码 163407
后端交易代码 163408
基金运作方式 上市契约型开放式( LOF)
基金合同生效日 2010 年 11 月 2 日
报告期末基金份额总额 342,618,535.37 份
投资目标
本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过
指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300 指数,并在严格控
制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的
组合管理,谋求基金资产的长期增值。本基金力争日均
跟踪误差不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%,日均
下方跟踪误差不超过 0.3%,年下方跟踪误差不超过
4.75%。
投资策略 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金( LOF) 2016 年第 4 季度报告
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指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300 指数,并在严格控
制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的
组合管理。
业绩比较基准 沪深 300 指数95%+同业存款利率5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合
基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数增强型
基金,跟踪标的指数市场表现,追求接近或超越沪深 300
指数所代表的市场平均收益,是股票基金中处于中等风
险水平的基金产品。
基金管理人 兴全基金管理有限公......
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