公告日期:2015-10-24
招商中证银行指数分级证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月24日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 招商中证银行指数分级证券投资基金(场内简称:银行基金)
基金主代码 161723
交易代码 161723
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月20日
报告期末基金份额总额 614,585,750.08份
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的
风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相
投资目标 似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
本基金以中证银行指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。
股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合
复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
投资策略 整,以复制和跟踪标的指数。基金管理人每日跟踪基金组合与标的指
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