公告日期：2017-10-26

招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投

资基金

2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商沪深300地产等权重指数分级

场内简称 地产分级

基金主代码 161721

交易代码 161721

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年11月27日

报告期末基金份额总额 113,713,229.00份

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的

投资目标 风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相

似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均

跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

本基金以沪深300地产等权重指数为标的指数，采用完全复制法，按

照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式

指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及

其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动

而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持

投资策略 基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年

跟踪误差不超过4%。

本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、

季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪

误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。

本基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的

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投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期

保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资，以改善组

合……
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