公告日期:2018-10-26
华安中证定向增发事件指数证券投资基金( LOF) 2018 年第 3 季度报告
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华安中证定向增发事件指数证券投资基金( LOF)
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
华安中证定向增发事件指数证券投资基金( LOF) 2018 年第 3 季度报告
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基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十六日
华安中证定向增发事件指数证券投资基金( LOF) 2018 年第 3 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 华安中证定向增发
场内简称 定增事件
基金主代码 160422
交易代码 160422
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 11 日
报告期末基金份额总额 12,088,781.30 份
投资目标
通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求
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华安中证定向增发事件指数证券投资基金( LOF) 2018 年第 3 季度报告
跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数
的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及
其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股
及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场
流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或
限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金可
能不能按照成份股权重持有成份股,基金管理人将采用
合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合,
并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资
管理,以有效控制基金的跟踪误差,追求尽可能贴近标
的指数的表现,力争控制本基金的净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年
跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准
95%中证定向增发事件指数收益率+5%同期银行活期
存款利......
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