公告日期：2018-10-26

南方中债10年期国债指数证券投资基
金2018年第3季度报告

2018年09月30日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月26日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 南方中债10年期国债指数

基金主代码 160123

交易代码 160123

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年8月17日

报告期末基金份额总额 61,088,028.34份

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和
数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方
法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，
构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标
的指数的有效跟踪。如标的指数成份券或备选成份券的流动
性不足或因基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易
投资策略 特性及交易惯例等情况，基金可将不超过基金资产净值

10%的仓位投资于非成份券。在正常市场情况下，力争本基
金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规
则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基
金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步
扩大。　

业绩比较基准 中债10年期国债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)
*5%

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数
风险收益特征 型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市
场相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方10年国债A 南方10年国债C

下属分级基金的交易代码 160123 160124

报告期末下属分级基金的份 10,443,130.73份 50,644,897.61份

额总额

1.本基金在交……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。