公告日期：2017-10-25

南方中债 10 年期国债指数证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 09 月 30 日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2017 年 10 月 25 日
南方中债 10 年期国债指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 南方中债 10 年期国债指数
基金主代码 160123
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 08 月 17 日
报告期末基金份额总额 65,334,419.54 份
投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化
的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，
选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标
的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
踪。如标的指数成份券或备选成份券的流动性不足或因基金日常申
购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，基金
可将不超过基金资产净值 10%的仓位投资于非成份券。
在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过
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2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过
上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差
进一步扩大。
业绩比较基准 中债 10 年期国债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要
采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标
的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方 10 年国债 A 南方 10 年国债 C
下属分级基金的交易代码 160123 160124
报告期末下属分级基金的份
额总额
12,847,300.71 份 52,487,118.83 份
注： 1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 10 年国债”
。
2.本基金转型日期为 2016 年 8 月 17 日,该日起原南方中证 50 债券指数证券投资基金正式变
更为南方中债 10 年期国债证券投资基金。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币
元
主要财务指标 报告期(2017 年 07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日)
南方 10 年国债 A 南方 10 年国债 C
1.本期已实现收益 -15,422.05 -117,012.32
2.本期利润 25,676.50 44,813.63
3.加权平均基金份额本期利润 0.0020 0.0008
4.期末基金资产净值 15,138,943.34 60,325,930.32
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5.期末基金份额净值 1.1784 1.1493
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金……
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