公告日期：2018-04-21

嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数 证券投资基金 2018 年第 1 季度报告

2018年3月31日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2018年4月21日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月18日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至2018年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实中证中期国债ETF

场内简称 国债ETF

基金主代码 159926

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013年5月10日

报告期末基金份额总额 162,698.00份

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量

投资目标 化的风险管理手段，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之

间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年跟踪误差不超过

3%。

本基金主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具

有代表性的成份券及备选成份券，或选择非成份券作为替代，综

合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产

投资策略 规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所和银行间债券

交易特性及交易惯例等情况，通过“久期匹配”、“信用等级匹

配”、“期限匹配”等优化策略对基金资产进行抽样化调整，降

低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量控制跟踪误

差最小化。

业绩比较基准 中证金边中期国债指数

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型

基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，

风险收益特征 主要采用代表性分层抽样复制策略跟踪标的指数的表现，具有与

标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

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基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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