公告日期：2016-07-21

交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年七月二十一日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 交银中证环境治理指数分级
场内简称 环境治理
基金主代码 164908
交易代码 164908
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年8月13日
报告期末基金份额总额 138,158,859.28份
投资目标 本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追
求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控
制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资策略 本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复
制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照中证环
境治理指数中的成份股组成及其权重构建股票投
资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股
发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申
购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带
来影响时，或因某些特殊情况导致成份股流动性
不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标
的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪
标的指数。在正常市场情况下，力争控制本基金
日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪
误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟
踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证环境治理指数收益率95%＋银行活期存款
利率（税后）5%
风险收益特征 ……
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