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发表于 2017-01-19 20:55:21 股吧网页版
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-01-20

招商中证全指证券公司指数分级证券投资 基金 2016 年第 4 季度报告

2016年12月31日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2017年1月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商中证全指证券公司指数分级(场内简称:券商分级)

场内简称 券商分级

基金主代码 161720

交易代码 161720

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年11月13日

报告期末基金份额总额 21,037,957,808.27份

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化

投资目标 的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收

益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基

准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

本基金以中证全指证券公司指数为标的指数,采用完全复制法,按

照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动

式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组

成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重

的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目

投资策略 标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超

过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个

股将可能采用合理方法寻求替代。

本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、

季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟

踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。

第1页共12页

本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金

的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以

套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以

……
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