公告日期：2017-01-20

申万菱信中小板指数分级证券投资基金

2016年第4季度报告

2016年12月31日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年一月二十日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年

1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证

复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

2 基金产品概况

基金简称 申万菱信中小板指数分级

场内简称 申万中小

基金主代码 163111

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年5月8日

报告期末基金份额总额 480,076,988.07份

投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约

束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增

长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值

不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中小板

指数的有效跟踪。

投资策略 本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标

的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并

根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合

进行相应地调整。在标的指数成份股发生变动、增发、

配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生

变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌

或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资

组合同步调整的情况下，基金管理人将运用其他合理

的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能

贴近标的指数的表现。

业绩比较基准 95%中小板指数收益率 5%银行同业存款利率

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 申万中小 中小板A 中小板B

下属分级基金的场内简称 申万中小 中小板A 中小板B

下属分级基金的交易代码 163111 150085 150086

报告期末下属分级基金的 105,981,424.07 187,047,782.00 187,047,782.00

份额总额 ……
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