公告日期：2017-10-27

国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金

2017年第3季度报告

2017年9月30日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年十月二十七日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年

10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保

证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决

策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银瑞源保本混合

基金主代码 121010

交易代码 121010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年12月20日

报告期末基金份额总额 1,054,709,614.54份

本基金追求在有效控制风险的基础上，运用投资

组合保险技术，为投资人提供保本周期到期时保

投资目标

本金额安全的保证，并力求获得高于业绩比较基

准的投资收益。

1、资产配置策略

投资策略

本基金资产配置策略分为两个层次：一层为对收

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益资产和保本资产的配置，该层次以组合保险策

略为依据，即收益资产可能的损失额不超过安全

垫；另一层为对收益资产、保本资产内部的配置

策略。基金管理人将根据情况对这两个层次的策

略进行调整。

在保证资产配置符合《基金合同》规定的前提下，

基金管理人将按照CPPI（Constant Proportation

Portfolio Insurance）恒定比例组合保险策略和

TIPP（Time InvariantPortfolio Protection）时间不

变性投资组合保险策略的要求动态调整收益资产

与保本资产的投资比例，在力求收益资产可能的

损失额不超过安全垫的基础上，实现基金资产最

大限度的增值。

2、收益资产投资策略主要包括：一级市场新股申

购策略、二级市场股票投资策略、权证投资管理

……
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