公告日期：2017-10-25

嘉实超短债证券投资基金2017年第3季度报告
2017年9月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2017年10月25日
嘉实超短债债券2017年第3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实超短债债券
基金主代码 070009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年4月26日
报告期末基金份额总额 252,118,772.64份
投资目标
通过控制投资组合的久期不超过一年，力求本金稳妥，保持资产较
高的流动性，降低基金净值波动风险，取得超过比较基准的稳定回
报。
投资策略
本基金投资策略是在货币市场基金投资策略基础上的增强型投资
策略。一方面，将基金的大部分资产投资于货币市场工具，保持基
金资产的高流动性，同时提供稳定的收益；另一方面，通过价值挖
掘，将一小部分资产投资于收益率较高的固定收益类投资工具，为
基金资产提供超额收益。
业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率
风险收益特征
本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金，低于中长
期债券基金、混合基金、股票基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日 － 2017年9月30日 ）
1.本期已实现收益 1,962,584.47
2.本期利润 1,874,096.11
3.加权平均基金份额本期利润 0.0069
4.期末基金资产净值 263,264,951.35
5.期末基金份额净值 1.0442
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）本基金无
持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.67% 0.01% 0.38% 0.00% 0.29% 0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
图:嘉实超短债债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2006年4月26日至2017年9月30日）
注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项
资产配置比例符合基金合同十三（八）投资组合限制的约定：（1）基金与由基金管理人管理的其
他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；（2）在全国银行间同业市场中的债
券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；（3）在银行间市场进行债券回购融入的资金余
额不超过基金资产净值的40%；（4）投资组合的久期在每个交易日均不得超过一年；（5）持有的
剩余期限在397天以内的债券、现金、剩余期限在14天以内的回购余额不低于基金资产净值的
20％ ；（6）投资于除国债、政策性金融债之外的其他债券的规模不得超过该债券发行总量的5％，
投资于同一公司发行的债券、短期融资券等的比例合计不得超过基金资产净值的10％； （7）中国
证监会规定的其他比例限制。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（……
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