公告日期：2017-10-27

国泰事件驱动策略混合型证券投资基金

2017年第3季度报告

2017年9月30日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017年10月24日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰事件驱动混合

基金主代码 020023

交易代码 020023

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年8月17日

报告期末基金份额总额 60,229,968.91份

深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的

事件性投资机会，在积极把握宏观经济和市场发展趋势

投资目标

的基础上精选具有估值优势的公司股票进行投资，力争

获取超越业绩比较基准的收益。

本基金通过深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来价

投资策略 值产生重大影响的事件，在积极把握宏观经济和市场发

展趋势的基础上，将事件性因素作为投资的主线，并将

事件驱动投资策略贯彻到本基金的投资管理中。

具体而言，本基金的投资策略分三个层次：首先是大类

资产配置，即采用基金管理人的资产配置评估模型

（Melva），依据对宏观经济、企业盈利、流动性、估值

等相关因素的分析判断确定不同资产类别的配置比例；

其次是行业配置，即从估值水平和发展前景两个角度出

发，注重事件性因素对行业影响的分析，采取定性和定

量分析相结合的方法，对行业进行优化配置和动态调整；

最后，在大类资产配置和行业配置的基础上，通过对影

响上市公司当前及未来价值的事件性因素进行全面的分

析，深入挖掘受益于事件因素或市场估值未能充分体现

事件影响的上市公司股票，在综合考虑投资组合的风险

和收益的前提下，完成本基金投资组合的构建，并依据

事件影响的深入对其进行动态调整。

……
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