公告日期：2017-07-19

国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基

金

2017年第2季度报告

2017年6月30日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年七月十九日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017年7月14

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

2.1基金产品概况

基金简称 国泰上证180金融ETF联接

基金主代码 020021

交易代码 020021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年3月31日

报告期末基金份额总额 418,413,233.18份

投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追

求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 1、资产配置策略

为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值

90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的

指数成份股、备选成份股、非标的指数成份股、新

股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工

具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提

下，更好地跟踪标的指数。

在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩

比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调

整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上

述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离

度、跟踪误差进一步扩大。

2、目标ETF投资策略

（1）投资组合的构建

基金合同生效后，在建仓期内本基金将主要按照标

的指数成份股的基准权重构建股票组合，在目标

ETF开放申购赎回后将股票组合换购成目标ETF份

额，使本基金投资于目标ETF的比例不少于基金资

产净值的90%。

（2）投资组合的投资方式

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