国金量化多因子股票型证券投资基金2018年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2019-01-19
国金量化多因子股票型证券投资基金2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019年1月19日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月31日至2018年12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 国金量化多因子
场内简称 -
交易代码 006195
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年10月31日
报告期末基金份额总额 26,134,859.42份
本基金通过多因子量化模型方法,精选股票进行投
投资目标 资,在充分控制风险的前提下,力争获取超越比较基
准的投资回报。
1、资产配置策略
本基金采用自主开发的量化风险模型对市场的系统
性风险进行判断,作为股票、债券、现金等金融工具
上大类配置的依据,并随着各类金融工具风险收益特
征的相对变化,动态地调整各金融工具的投资比例。
同时,本基金将适时地采用股指期货对冲策略做套期
投资策略 保值,以达到控制下行风险的目标。
2、量化选股模型
(1)多因子选股策略
1)模型构建:本基金股票部分的构建采用Alpha多
因子选股模型。根据对中国证券市场运行特征的长期
研究,利用长期积累并最新扩展的数据库,科学地考
虑了大量各类信息,选取估值(Valuation)、成长
(Growth)、质量(Quality)、市场(Market)、和一致
预期(Forecast)等几大类对股票超额收益具有较强
解释度的因子,构建Alpha多因子模型,从全市场可
投资股票中优选股票组合进行投资。
2)因子调整:本基金量化投资经理和研究人员根据
市场状况的变化,定期或不定期地对模型进行复核和
改进,发掘影响股票超额收益的有效因子信息,适时
调整多因子的具体组成及权重,以不断改善模型的适
用性。
3)定性优化:定性分析主要……
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