公告日期：2017-10-26

泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券
投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2017 年 10 月 26 日
泰康沪港深价值优选混合 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康沪港深价值优选混合
交易代码 003580
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日
报告期末基金份额总额 78,437,303.86 份
投资目标
本基金在内地与香港证券市场中优选具备估值优势
或成长潜力的公司进行投资，在严控组合风险的基
础上力争获取超越业绩比较基准的最大化投资收益。
投资策略
本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，
自上而下灵活配置大类资产，自下而上精选投资标
的，在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的
投资管理，同时进行高效的流动性管理，力争利用
主动式组合管理获得超过业绩比较基准的收益。
大类资产配置方面，本基金综合分析宏观经济运行
情况、宏观政策、股票市场与债券市场及其他替代
资产市场的相对投资价值，在股票与债券等资产类
别之间动态配置；根据 A 股、 H 股溢价率的变化并综
合市场行情，适当调整 A 股与港股的配置比例。
股票市场投资方面，本基金主要采取价值型选股策
略，综合考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，
对股票进行系统化、程序化筛选、排序，在一级、
二级市场全面遴选优质估值水平相对合理的国内
A 股及香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资
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标的股票进行重点投资。
债券投资和流动性管理方面，本基金动态地确定并
调整优先配置的资产类别和比例，综合平衡基金资
产在流动性和收益性资产之间的配置比例，通过现
金留存、正回购、降低组合久期等方式提高基金资
产整体的流动性。
业绩比较基准 恒生指数收益率*75%+沪深 300 指数收益率*5%+中债
综合全价指数收益率*20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品
种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、
债券型基金，低于股票型基金。本基金为跨境证券
投资的基金，主要投资于中国大陆 A 股市场和法律
法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。
除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动
风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、
流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特
别投资风险。
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月 30 日
）
1.本期已实现收益 3,602,663.48
2.本期利润 9,747,274.40
3.加权平均基金份额本期利润 0.1124
4.期末基金资产净值 91,322,197.34
5.期末基金份额净值 1.1643
注：（ 1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（ 2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准……
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