公告日期：2018-10-26

诺安高端制造股票型证券投资基金
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金管理人： 诺安基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2018 年 10 月 26 日
诺安高端制造股票 2018 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺安高端制造股票
交易代码 001707
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 8 日
报告期末基金份额总额 60,104,022.40 份
投资目标 本基金通过投资于高端制造主题相关上市公司，在控
制投资风险的同时，力争实现基金资产的稳定增值。
投资策略
1、资产配置策略方面，本基金将采取战略性资产配
置和战术性资产配置相结合的资产配置策略，根据宏
观经济运行态势、政策变化、市场环境的变化，在长
期资产配置保持稳定的前提下，积极进行短期资产灵
活配置，力图通过时机选择构建在承受一定风险前提
下获取较高收益的资产组合。本基金实施大类资产配
置策略过程中还将根据各类证券的风险收益特征的
相对变化，动态优化投资组合，以规避或控制市场风
险，提高基金收益率。
2、股票投资策略方面，本基金通过自上而下及自下
而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投
资组合。
3、债券投资策略方面，本基金的债券投资部分采用
积极管理的投资策略，具体包括利率预测策略、收益
率曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策略。
4、权证投资策略方面，本基金将主要运用价值发现
策略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具，我们
将结合自身资产状况审慎投资，力图获得最佳风险调
整收益。
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5、股指期货投资策略方面，本基金在股指期货投资
中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，本着谨
慎的原则，参与股指期货的投资,并按照中国金融期
货交易所套期保值管理的有关规定执行。在预判市场
风险较大时,应用股指期货对冲策略，即在保有股票
头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓位后，在面临
市场下跌时择机卖出股指期货合约进行套期保值，当
股市好转之后再将期指合约空单平仓。
6、资产支持证券投资策略方面，本基金将在国内资
产证券化产品具体政策框架下，通过对资产池结构和
质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预
估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影
响，充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动
性，谨慎投资资产支持证券。本基金将严格控制资产
支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流
动性风险。
未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投
资策略，并在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数与中证全债指
数的混合指数，即： 80%×沪深 300 指数+20%×中证
全债指数
风险收益特征
本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预
期风险和较高预期收益品种，其预期风险与预期收益
水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018 年 7 月 1 日 － 2018 年 9 月 30 日 ）
1.本期已实现收益 -2,112,063.95
2.本期利润 -384,076.50
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0069
4.期末基金资产净值 51,679,862.98
5.期末基金份额净值 0.860
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益……
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