公告日期：2017-10-26

前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金

2017年第3季度报告

2017年09月30日

基金管理人:前海开源基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

报告送出日期:2017年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 前海开源中证大农业指数增强

基金主代码 001027

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年02月13日

报告期末基金份额总额 108,422,939.90份

本基金为股票指数增强型基金，即通过指数复制的方法拟

合、跟踪中证大农业指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟

投资目标 踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基

金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的

绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。

1、 资产配置策略

本基金的大类资产由股票资产和非股票资产构成。其中股

票资产中绝大部分股票组合为全复制中证大农业的成份股

及其备选成份股组合，非股票组合绝大部分由现金以及到

投资策略 期日在一年以内的政府债券组成，主要用于支付赎回款，

支付交易费用、管理费和托管费等。

本基金为增强型指数基金，股票资产占基金资产的比例范

围为90%-95%，其中投资于中证大农业指数成份股和备选

成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。在基

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金运作过程中，为尽量减少跟踪误差，基金管理人将在法

律法规和基金合同规定的范围内，根据对申购、赎回、转

换等业务和相关费用提留的预判，尽可能降低现金组合所

占比重，防止因现金比例增加而导致跟踪误差的加大。

2、 股票投资策略

本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全

样本复制的方式拟合、跟踪中证大农业指数，并在严格控

制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管

理。以有效降低基金运作成本并提高本基金的投资收益率

。

3、 权证投资策略

本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手

段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估

值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工

具的特性，通过权证与证券的组合……
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