公告日期:2015-08-28
华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告(摘要)
2015年6月30日
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2015年8月28日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。
第2页共31页
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
基金简称 华宝兴业量化对冲混合
基金主代码 000753
交易代码 000753
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年9月17日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 203,636,860.27份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 华宝兴业量化对冲混合A 华宝兴业量化对冲混合C
下属分级基金的交易代码: 000753 000754
报告期末下属分级基金的份额总额 154,511,558.93份 49,125,301.34份
2.2基金产品说明
投资目标 在有效控制风险的基础上,运用股指期货等衍生工具对冲市场系统风险,追
求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 1、资产配置策略
在资产配置方面,本基金主要运用股指期货等空头工具对持有的股票等权益
类多头组合进行对冲操作,规避权益类多头组合的市场系统性风险;同时预
留必要的现金,以应对保证金的增加要求或投资者的赎回申请。
2、股票投资策略
本基金主要采用量化行业配置模型和量化Alpha选股模型构建指数增强股票
组合,严格控制运作风险,并根据市场变化趋势,定期对模型进行调整,以
改进模型的有效性,最大化超额收益。
量化行业配置模型在参考相关指数的行业权重分布的基础上,结合行业景气
度、……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。