公告日期：2017-08-30

中融基金管理有限公司
关于公司旗下基金投资资产支持证券的公告
根据中国证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券
有关事项的通知》（证监基金字[2006]93 号）及相关基金合同
的规定，中融基金管理有限公司（以下简称“本公司”）管理
的公开募集证券投资基金（以下简称“基金”或“证券投资基
金”） ，可以投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易
的资产支持证券。现将本公司管理基金投资资产支持证券的
投资方案及有关事项制公告如下：
一、投资策略
本公司旗下基金投资资产支持证券将在严格遵守法律
法规和基金合同的基础上，综合运用久期管理、信用资质分
析等策略，并根据信用风险、利率风险、流动性风险、提前
偿付风险、法律风险、操作风险等变化积极调整投资策略，
选择风险调整后收益高的品种进行投资，以获得长期稳定收
益。
二、投资资产支持证券的限制
本公司旗下基金投资资产支持证券，除了遵守各基金合
同中已有的投资限制外，还将遵守下述有关资产支持证券的
投资限制。
（一）单只基金持有的同一（指同一信用级别）资产支
持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的 10%。
（二）单只基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券的比例，不得超过该基金资产净值的 10%。
（三）本公司管理的全部基金投资于同一原始权益人的
各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模
的 10%。
（四）单只基金持有的全部资产支持证券，其市值不得
超过该基金资产净值的 20%，中国证监会规定的特殊品种除
外。
（五）因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使证券投资基金投资资产支持证券不符合上述第（二）
项和第（四）项规定比例的，应在 10 个交易日内调整完毕。
（六）货币市场基金可投资于剩余期限在 397 天以内（含
397 天）的资产支持证券。债券基金、股票基金、混合基金
等其他类别的基金投资于资产支持证券的期限，依照中国证
监会的相关规定和基金合同中的约定执行。浮动利率资产支
持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩
余天数计算。
（七）基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信
评级机构进行持续信用评级。
货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级，应不低
于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信
用级别。其他类别的基金投资于资产支持证券，应遵守基金
合同规定的证券信用级别限制，若基金合同未订明相应的证
券信用级别限制，应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含
BBB）的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不
再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全
部卖出。
三、风险控制措施
鉴于投资资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、
流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，本公司
将通过内部信用评级和投资分层审批等方法对资产支持证
券投资进行有效的风险评估和控制。同时，本公司将对资产
支持证券投资进行全程合规监控，通过事前控制、事中监督
和事后检查等方式，确保资产支持证券投资的合法合规。
四、信息披露方式
本公司依照《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于
证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》和基金合
同及其它有关规定的要求，在基金法定信息披露文件中及时、
充分地披露该基金投资资产支持证券的相关信息，并保证所
披露信息的真实性、准确性和完整性。本公司将在基金年报
及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券
市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券
明细。在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、
资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值
占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
五、风险揭示
资产支持证券虽然是国际上一种成熟的证券产品，但在
国内市场发展初期可能具有低流动性、高收益的特征，并存
在一定的投资风险。本公司所管理的基金将投资资产支持证
券，请基金持有人注意投资风险。
中融基金管理有限公司
2017年8月30日

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