公告日期：2019-01-19

国泰量化策略收益混合型证券投资基金
(国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金)

2018年第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年一月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2019年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2018年11月26日起至2018年12月25日17：00止。本次大会审议了《关于修改国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同相关事项的议案》，本次会议议案于2018年12月26日表决通过，自该日起本次持有人大会决议生效。决议内容如下：“根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》有关规定，同意修改国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金名称、投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制、业绩比较基准、基金费率等，同时根据现行有效的法律法规相应修订《国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。为实施修改本基金基金合同相关事项的方案，授权基金管理人办理本次修改基金合同等相关具体事宜，包括但不限于根据《国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改说明书》的有关内容对本基金基金合同进行的修改和补充，以及修改赎回费率等。”自本次基金份额持有人大会决议生效公告之日即2018年12月27日起，修改后的《国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金合同》生效，原《国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同日起失效。具体可查阅本基金管理人于2018年12月27日披露的《国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告中，原国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金报告期自2018年10月1日至
2018年12月26日止，国泰量化策略收益混合型证券投资基金报告期自2018年12月27日起至2018年12月31日止。

§2基金产品概况

2.1国泰量化策略收益混合型证券投资基金

基金简称 国泰量化策略收益混合

基金主代码 000199

交易代码 000199

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年12月27日

报告期末基金份额总额 48,627,599.03份

本基金通过量化多因子选股策略和基本面研究精选个股，
投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的
投资回报。

本基金投资策略包含资产配置和个券选择两个层面。基金
管理人在综合分析经济周期、财政政策、市场环境等因素
的基础上，采用定量和定性相结合的方法确定本基金的资
产配置比例。根据国泰量化模型优选预期收益高的行业和
……
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