公告日期:2017-10-25
摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资
基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人: 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 25 日
大摩双利增强债券 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 大摩双利增强债券
基金主代码 000024
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 26 日
报告期末基金份额总额 2,198,950,507.61 份
投资目标
本基金投资目标是在严格控制风险的前提下,通
过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收
益类金融工具,力争使投资者获得长期稳定的投
资回报。
投资策略
本基金将坚持稳健配置策略,在严格控制风险的
基础上,力争使投资者获得长期稳定的投资回
报。
在大类资产配置的基础上,本基金采取以下策
略,将固定收益类资产在信用债、可转债和其他
资产间进行配置。
首先,本基金分别对影响信用债市场的信贷水
平、信用利差水平、信用债市场供求关系等因素
进行分析;然后,对影响可转债市场的转股溢价
率、隐含波动率、对应正股的市场走势、可转债
市场供求关系等因素进行分析研究;最后,本基
金根据上述分析结论,预测和比较信用债、可转
债两类资产未来的收益率与风险,并结合二者的
相关关系,确定并调整信用债、可转债两类资产
的配置比例,在收益与风险间寻求最佳平衡 。
本基金将以自上而下的在基准利率曲线分析和
信用利差分析基础上相应实施的投资策略,以及
大摩双利增强债券 2017 年第 3 季度报告
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自下而上的个券精选策略,作为本基金的信用债
券投资策略。
基于行业分析、企业基本面分析和可转债估值模
型分析,本基金在一、二级市场投资可转债,以
达到控制风险,实现基金资......
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