公告日期:2018-10-24
中海可转换债券债券型证券投资基金
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 10 月 24 日
中海可转债债券 2018 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 19 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 中海可转债债券
基金主代码 000003
交易代码 000003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 20 日
报告期末基金份额总额 62,344,762.74 份
投资目标
本基金以可转换债券为主要投资目标,在严格
控制投资组合风险的基础上,充分把握可转换
债券兼具股性和债性的风险收益特征,实现基
金资产的长期稳健增值。
投资策略
1、整体资产配置策略
在严格风控基础上,通过对国内外宏观经济形
势、证券市场估值水平、财政及货币政策以及
信用风险情况等因素的综合研判,预测各大类
资产(可转债、股票、债券等)在不同经济周
期阶段内的风险收益特征,进而在各大类资产
之间进行整体动态配置,力争为基金资产获取
持续稳健回报。
2、可转换债券投资策略
( 1)一级市场
将积极参与公司基本面优秀、发行条款较好、
申购预期收益较高的可转债一级市场申购,上
市后根据个券即时市场价格等因素做出持有或
中海可转债债券 2018 年第 3 季度报告
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卖出的决策。
( 2)二级市场
将结合历史估值情景,综合运用基本面分析、
理论定价分析、相对价值分析等方法,在严格
控制风险的前提上,把握可转换债券的价值走
向,精选个券,力争实现更高的投资收益。同
时,由于可转债一般还设置提前赎回权、向下
修正权、提前回售权等条款,因此,还需要详
细分析各条款本身的潜在价值,力争抓住每一
次条款博弈投资机会。另外,由于可转债和标
的股票之间......
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