公告日期：2018-07-20

长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金
2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2018年7月20日

1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

2基金产品概况

基金简称 长盛中证证券公司分级

场内简称 券商分级

基金主代码 502053

交易代码 502053

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年8月13日

报告期末基金份额总额 199,025,235.91份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制
投资目标 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中证全指证券公司
指数的有效跟踪。

1、股票投资策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重
构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、
成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动
投资策略 性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同
步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度
的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制
规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基

金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、债券组合管理策略

基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的
政府债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资产流
动性并提高基金资产的投资收益。

3、金融衍生工具投资策略

在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期
货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投
资组合风险、提高投资效率，降低调仓成本与跟踪误差，从而更好
地实现本基金的投资目标。

4、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲……
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