公告日期：2023-10-09

申万宏源证券资产管理有限公司
申万宏源季季优选 3 个月滚动持有债券
型集合资产管理计划

更新的招募说明书

集合计划管理人：申万宏源证券资产管理有限公司
集合计划托管人：中国光大银行股份有限公司

重要提示

申万宏源季季优选 3 个月滚动持有债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”或“集合计划”）由宏源证券宏源 10 号股债双鑫集合资产管理计划变更而来，宏源证券宏源 10 号股债双鑫集合资产管理计划由管理人依照《证券公司客户资产管理业务试行办法》（证监会令第 17 号）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（证监会公告[2008]26 号）、《宏源证券宏源 10 号股债双鑫集合资产管理计划集合资产管理合同》及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准设立。

根据中国证监会于 2018 年 11 月 28 日发布的《证券公司大集合资产管理业
务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》（证监会公告〔2018〕39 号）的规定，宏源证券宏源 10 号股债双鑫集合资产管理计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更。

经中国证监会 2022 年 7 月 29 日《关于准予宏源证券宏源 10 号股债双鑫集
合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函[2022]1350 号）批准，自 2022 年
11 月 15 日起，《申万宏源季季优选 3 个月滚动持有债券型集合资产管理计划资
产管理合同》生效，原《宏源证券宏源 10 号股债双鑫集合资产管理计划集合资产管理合同》同日起失效。

根据中国证监会《关于核准申万宏源证券有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可[2022]2615 号），申万宏源证券资产管理有限公司已成立。申万宏源季季优选 3 个月滚动持有债券型集合资产管理计划管理人由“申万宏源证券有限公司”变更为“申万宏源证券资产管理有限公司”。

管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会批准，但中国证监会对宏源证券宏源 10 号股债双鑫集合资产管理计划变更为本集合计划的批准，并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者在投资本集合计划之前，请仔细阅读本集合计划的招募
说明书、集合计划合同和产品资料概要等信息披露文件，全面认识本集合计划的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断集合计划的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本集合计划投资于证券市场，集合计划净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本集合计划前，需充分了解本集合计划的产品特性，并承担集合计划投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于集合计划投资人连续大量赎回集合计划份额产生的流动性风险，管理人在集合计划管理实施过程中产生的集合计划管理风险，本集合计划的特定风险等。

本集合计划可投资于可转换债券及可交换债券。本集合计划主动投资可转换债券及可交换债券的投资比例合计不高于资产净值的 20%，需要承担可转换债券及可交换债券市场的流动性风险、债券价格受所对应股票价格波动影响而波动的风险以及在转股期或换股期不能转股或换股的风险等。本集合计划不参与新股申购或增发新股，也不直接买入股票等权益类资产，但可持有因可转换债券转股和可交换债券换股形成的股票。因上述原因持有的股票应在其可交易之日起的 10个交易日内卖出。

本集合计划可投资于国债期货。国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

本集合计划可投资于资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。