公告日期：2024-04-22

诚通天天利货币型集合资产管理计划

2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:诚通证券股份有限公司

基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2024年04月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于2024年4月3日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至2024年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诚通天天利货币

基金主代码 970196

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年11月16日

报告期末基金份额总额 228,257,358.93份

投资目标 安全性和流动性优先，在此基础上追求适度收
益。

1、资产配置策略

本集合计划根据宏观经济运行状况、政策形势、
信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合
判断，并结合各类资产的估值水平、流动性特
征、风险收益特征，决定各类资产的配置比例，
并适时进行动态调整。

投资策略 2、久期管理策略

本集合计划根据对未来短期利率走势的研判，
结合集合计划资产流动性的要求动态调整组合
久期。

当预期短期利率上升时，降低组合久期，以规
避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期
短期利率下降时，提高组合久期，以获得资本

利得或锁定较高的利率水平。

3、个券选择策略

在个券选择上，本集合计划将综合运用收益率
曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法
来评估个券的投资价值，发掘出具备相对价值
的个券。

4、利用短期市场机会的灵活策略

由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级
意外变化等情况会造成短期内市场失衡；新股、
新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供
……
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