公告日期：2024-03-29

诚通天天利货币型集合资产管理计划

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:诚通证券股份有限公司

基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

送出期:2024 年 03 29

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于2024年3月1 1日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。天职国际会计师事务所为本基金出具了标准无保留 意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 录......3

§2 基简介......5

2.1 基基本情况......5

2.2 基产品说明......5

2.3 基管理和基托管 ......6

2.4 信息披露式......7

2.5 其他相关资料......7

§3 主要财务指标、基净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ......7

3.2 基净值表现......8

3.3 过去三年基的利润分配情况......9

§4 管理报告......10

4.1 基管理及基经理情况......10

4.2 管理对报告期内本基运作遵规守信情况的说明 ......11

4.3 管理对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理对报告期内基的投资策略和业绩表现的说明 ......12

4.5 管理对宏观经济、证券市场及业势的简要展望 ......12

4.6 管理内部有关本基的监察稽核作情况......12

4.7 管理对报告期内基估值程序等事项的说明......13

4.8 管理对报告期内基利润分配情况的说明......13

4.9 管理对会计师事务所出具标准审计报告所涉相关事项的说明 ......13

4.10 报告期内管理对本基持有数或基资产净值预警情形的说明......13

§5 托管报告......13

5.1 报告期内本基托管遵规守信情况声明......13

5.2 托管对报告期内本基投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13

5.3 托管对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意......14

§6 审计报告......14

6.1 审计报告基本信息......14

6.2 审计报告的基本内容 ......14

§7 年度财务报表 ......16

7.1 资产负债表 ......16

7.2 利润表 ......18

7.3 净资产变动表......20

7.4 报表附注 ......22
§8 投资组合报告......54

8.1 期末基资产组合情况 ......54

8.2 债券回购融资情况......55

8.3 基投资组合平均剩余期限......55

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ......56

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......57

8.6 期末按实际利率计算账价值占基资产净值例排名的前名债券投资明细......57

……
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