公告日期：2023-07-21

兴证资管金麒麟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划2023年第二季度报告
S1重要提示集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。集合计划托管人中国农业银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2023年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2023年4月1日起至2023年6月30日止。§2基金产品概况基金简称兴证资管金麒麟3个月（FOF)交易代码970194契约型开放式基金运作方式基金合同生效日2022年9月5日报告期末基金份额总额133,970,132.73份本集合计划在有效控制组合风险的前提下，通过优选基金积极把握基金市场的投资机会，力求实现集合计划资产的长期稳健增值。投资目标本集合计划坚持自上而下为主、自下而上为辅，把握“一个中心、四个基本点”，即以大类资产配置为中心的β性机会，以风格配置、行业配置、基金筛选、辅助业绩增厚为四个基本点的a性机会，互为支撑的投资策略。从战略层面和战术层面动态调整配置组合，贯彻全流程风控合规的稳健投资理念。主要策略包括大类资产配置策略(β性机会)、市场风格策略(a机会）、行业配置策略(a机会)、基金筛选策略(a机会）和辅助业绩增厚策略（a机会）。投资策略其中，基金筛选策略(a机会)主要聚焦在选择基金的a机会，拟结合基金覆盖与研究范围，通过对产品业绩、投研能力、风险控制等指标定量与定性分析相结合，优选基金赚取a收益。对子基金进行业绩指标、业绩归因、综合调研等定量定性结合研究，结合公司基金池制度，动态跟踪基金市场变化，定期调整。中证偏股型基金指数收益率×70%+中债-综合全价（总值)指数收益率×25%+银行活期存款利率（税后）×5%业绩比较基准本集合计划是混合型基金中基金集合资产管理计划，其预期收益和风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。兴证证券资产管理有限公司中国农业银行股份有限公司兴证资管金麒麟3个月兴证资管金麒麟3个风险收益特征基金管理人基金托管人下属分级基金的基金简称(FOF)A月(FOF)C下属分级基金的交易代码970194970195报告期末下属分级基金的份额总额104,361,754.95份29,608,377.78份注：1、管理人根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等法规对照公募基金对兴业证券金麒麟3号优选基金组合集合资产管理计划进行了规范，并在收到中国证监会关于准予兴业证券金麒麟3号优选基金组合集合资产管理计划合同变更的回函后，完成了向集合计划份额持有人的意见征询。《兴证资管金麒麟3个月持有期混合型基金中基金（FOF)集合资产管理计划资产管理合同》已于2022年9月5日生效，“兴业证券金麒麟3号优选基金组合集合资产管理计划”正式更名为“兴证资管金麒麟3个月持有期混合型基金中基金（FOF)集合资产管理计划”（以下称本集合计划）。2、根据本集合计划《资产管理合同》和《招募说明书》的约定，本集合计划A类份额和C类份额，每份份额设定最短持有期，最短持有期为3个月。每份A类份额和C类份额自最短持有期到期日起即进入开放持有期(含该日)，期间可以办理赎回业务，每份A类份额和C类份额的开放持有期首日为最短持有期到期日。最短持有期指A类份额和C类份额申购申请确认日/红利再投资确认日起至该A类份额和C类份额申购申请确认日/红利再投资确认日3个月后的对日的前一个工作日，若对日不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日视同为对日。3、投资者依据原《兴业证券金麒麟3号优选基金组合集合资产管理计划资产管理合同》参与集合计划获得的兴业证券金麒麟3号优选基金组合集合资产管理计划份额，自2022年9月5日起全部自动转换为“兴证资管金麒麟3个月持有期混合型基金中基金（FOF)集合资产管理计划”A类份额，其持有期限自原兴业证券金麒麟3号优选基金组合集合资产管理计划份额被确认之日起连续计算，该部分投资者仍可通过原“兴业证券金麒麟3号优选基金组合集合资产管理计划”的销售机构自

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