公告日期：2023-10-25

申万宏源天天增货币型集合资产管理计划
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：申万宏源证券有限公司

基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万宏源天天增货币

基金主代码 970191

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 8 日

报告期末基金份额总额 10,561,928,246.75 份

投资目标 在保持集合计划资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业
绩比较基准的投资回报。

投资策略 本集合计划主要为投资者提供短期现金管理工具，因此本计划最主要
的投资策略是在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收
益。

（1）久期平衡策略

综合分析宏观经济、国家货币政策、资金供需关系、利率期限结构变
动趋势等，预测未来利率水平，对组合的期限和品种进行合理配置，
确定投资组合的平均剩余期限。将市场利率变化对于债券组合的影响
控制在一定的范围之内。在预期利率进入上升周期时段，通过缩短债
券组合的期限来达到降低利率风险的目的；在预期利率进入下降周期
时段，通过增加债券组合的期限来达到降低利率风险的目的。

（2）动态比例策略

在固定收益品种板块配置时，将依据流动性管理的要求，结合各品种
之间收益性、信用等级、剩余期限等因素，动态合理确定组合的各品
种比例，在确保组合整体高流动性、低风险的前提下，尽可能增厚组
合收益。

（3）相对价值策略

相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行

间的市场利差等。金融债与国债的利差由税收因素形成，利差的大小
主要受市场资金供给充裕程度决定，资金供给越紧张上述利差将越
大。交易所与银行间的联动性随着市场改革势必渐渐加强，两市之间
的利差能够提供一些增值机会。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本集合计划为货币型集合计划，其预期收益和风险均低于债券型基
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