申万宏源天添利货币型集合资产管理计划2022年第四季度报告
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公告日期:2023-01-20
申万宏源天添利货币型集合资产管理计划2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:申万宏源证券有限公司
基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司
报告送出日期:2023 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定,于 2023 年 01 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 申万宏源天添利货币
基金主代码 970187
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 8 月 8 日
报告期末基金份额总额 4,811,389,649.29 份
投资目标 在保持集合计划资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业
绩比较基准的投资回报。
投资策略 本集合计划主要为投资者提供短期现金管理工具,因此本计划最主要
的投资策略是在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收
益。
(1)久期平衡策略
综合分析宏观经济、国家货币政策、资金供需关系、利率期限结构变
动趋势等,预测未来利率水平,对组合的期限和品种进行合理配置,
确定投资组合的平均剩余期限。将市场利率变化对于债券组合的影响
控制在一定的范围之内。在预期利率进入上升周期时段,通过缩短债
券组合的期限来达到降低利率风险的目的;在预期利率进入下降周期
时段,通过增加债券组合的期限来达到降低利率风险的目的。
(2)动态比例策略
在固定收益品种板块配置时,将依据流动性管理的要求,结合各品种
之间收益性、信用等级、剩余期限等因素,动态合理确定组合的各品
种比例,在确保组合整体高流动性、低风险的前提下,尽可能增厚组
合收益。
(3)相对价值策略
相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行
间的市场利差等。金融债与国债的利差由税收因素形成,利差的大小
主要受市场资金供给充裕程度决定,资金供给越紧张上述利差将越
大。交易所与银行间的联动性随着市场改革势必渐渐加强,两市之间
的利差能够提供一些增值机会。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征 本集合计划为货币型集合计划,其预期收益和风险均低于债券型基
金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 申万宏源证……
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