公告日期：2024-07-18

中原证券天天汇利货币型集合资产管理计划

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人：中原证券股份有限公司
基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司
报告送出日期：2024年07月18日

S1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于2 024年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但 不保证集合计划一定盈利。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

S2 基金产品概况

基金简称 中原天天汇利货币
基金主代码 970186
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年09月22日
报告期末基金份额总额 2,500,563,247.90份
投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下， 力争为投资人提供稳定的收益。

投资策略 1、资产配置策略
本集合计划通过对国内市场资金供求、利率水 平、通货膨胀率、GDP增长率、就业率水平以 及国际市场利率水平等宏观经济指标的跟踪和 分析，形成对宏观层面的判研。同时，结合对
央行公开市场操作、债券供给等情况，对短期 利率走势进行综合判断。基于对货币市场利率 趋势变化的合理预测，决定并动态调整投资组 合平均剩余期限和比例分布。
此外，通过对市场资金供求、申赎情况进行动 态分析，确定本集合计划流动性目标，相应调 整集合计划资产在高流动性资产和相对较低流 动性资产之间的配比。结合各类资产的收益率

水平、流动性特征、信用风险等因素来确定并 动态调整投资组合中央银行票据、国债、债券 回购等投资品种各类属品种的配置比例，以满 足流动性管理的需求，并达到获取投资收益的 目的。
2、期限配置策略
根据对短期利率走势的判断确定并调整投资组 合的平均期限。在预期短期利率上升时，缩短 投资组合的平均期限，以规避资本损失或获得 较高的再投资收益；在预期短期利率下降时， 延长投资组合的平均期限，以获得资本利得或
锁定较高的利率水平。
3、回购策略
在有效控制风险的条件下，本集合计划将密切 跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异，在 精确投资收益测算的基础上，积极采取回购杠 杆操作，为集合计划资产增加收益。当债券回 购利率低于债券收益时，通过循环回购以放大
债券投资收益。同时，密切关注由于新股申购、
增发等原因导致短期资金需求激增的机会，通 过逆回购融出资金以把握短期资金利率陡升的 投资机会。
4、个券选择策略
在个券选择层面，首先从安全性角度出发，优 先选择中央银行票据、短期国债等高信用等级 的债券品种以规避信用违约风险。在投资的个 券选择上，首先将各券种的信用等级、剩余期 限和流动性(流通总量、日均交易量)进行初
步筛选；然后，根据各券种的收益率与剩余期 限的结构合理性，评估其投资价值，进行再次 筛选；最后，根据各券种的到期收益率波动性 与可投资量(发行总量、流通量、上市时间), 决定具体投资比例。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的活期存款利率(税后)
基金管理人 中原证券股份有限公司
基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年04月01日-2024年06月30日)
1.本期已实现收益 7,364,028.13
2.本期利润 7,364,028.13
3.期末基金资产净值 2,500,563,247.90
注：本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。由于采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期 利润的金额相等。

3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段
净值收益 率① 净值收益
……
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