公告日期：2024-10-25

上海证券现金添利货币型集合资产管理计
划

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：上海证券有限责任公司

基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上海证券现金添利货币

基金主代码 970181

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 19 日

报告期末基金份额总额 1,383,879,288.76 份

投资目标 本集合计划根据上海证券客户交易结算资金余额规模及其波动特点，
在严格控制风险的前提下，以高流动性金融资产投资为主，精选投资
品种，构建低风险投资组合。在力求最大限度保证资产的安全性、流
动性的同时，使委托人的闲置资金获得增值收益。

投资策略 1、资产配置策略

本集合计划将在深入分析宏观经济环境、宏观经济政策、流动性环境
的基础上，综合考虑资产流动性特征、客户流动性偏好和公司流动性
支持等多种因素，合理确定和调整不同类别资产的配置比例，并适时
进行动态调整，在确保充足流动性的前提下提高组合收益水平。

2、银行存款及同业存单投资策略

本集合计划根据不同银行的银行存款和同业存单的收益情况，结合银
行的信用等级、存款及存单期限等因素的分析，以及对整个利率市场
环境及其变动趋势的研究，在严格控制风险的前提下，选择具有较高
投资价值的银行存款和同业存单进行投资。

3、债券投资策略

本集合计划将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析
等方法来评估个券的投资价值，发掘出具备相对价值的债券。

4、回购策略

本集合计划基于对资金面走势的判断，选择回购品种和期限。若资产

配置中有逆回购，则在判断资金面趋于宽松的情况下，优先进行相对
较长期限逆回购配置；反之，则进行相对较短期限逆回购操作。在组
合进行杠杆操作时，根据资金面的松紧，决定正回购的操作期限。
5、久期策略

本集合计划根据对宏观经济、货币政策及市场利率走势的判断，确定
投资组合的平均剩余期限。具体而言……
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